炒期货的套利手段包括：

1、跨期套利是指在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位，并以对冲或交割的方式结束交易的一种操作方式，通过时间导致的价差获取利益。

2、跨市场套利是指在某个市场买入(或卖出)某一价格月份的某种商品合约的同时，在另一个市场上对应的卖出(或买入)同种商品合约，利用两个市场的价差变动来获得利益。

3、跨品种套利是指在买人(或卖出)某种商品合约的同时，卖出或买人相关的另一种交割月份相同、商品不同但相关的合约，当两者的差价收缩或扩大至--定程度时，进行平仓了结的操作方式。主要是利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利。

4、原料与产品之间的套利应选择价格相关性强的两种商品(如大豆与豆油)，同时在市场上买进及卖出这两种商品的套利交易，它也可以算作跨品种套利的特殊形式。

在进行套利交易时，投资者关心的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。

投资者买进自认为价格被市场低估的合约，同时卖出自认为价格被市场高估的合约。如果价格的变动方向与当初的预测相一致；即买进的合约价格走高，卖出的合约价格走低，那么投资者可从两合约价格间的关系变动中获利。反之，投资者就有损失。